ملخص الأداء

• إجمالي العائد: 46.36%

• نسبة شارب: 1.22

• نسبة النمو السنوية المركبة (CAGR): 25.86%

• أقصى تراجع: -16.37%

العوائد السنوية (Annualized Returns)

من بداية الشهر حتى الآن (MTD)

• القيمة: -6.94%

• التعريف: يقيس الأداء منذ بداية الشهر حتى الآن.

• الشرح: يوضح كم زادت أو نقصت قيمة استثمارك منذ بداية الشهر حتى الآن.

• الفائدة: يساعد في تقييم الأداء القصير الأجل للسهم. في هذه الحالة، نرى أن سهم سالك شهد تراجعًا بنسبة -6.94% منذ بداية الشهر، مما يشير إلى أداء سلبي في الأجل القصير.

آخر 3 أشهر (3M)

• القيمة: -7.74%

• التعريف: يقيس الأداء خلال آخر ثلاثة أشهر.

• الشرح: يوضح كم زادت أو نقصت قيمة استثمارك خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.

• الفائدة: يساعد في فهم الاتجاهات قصيرة المدى للسهم. في هذه الحالة، يشير تراجع بنسبة -7.74% خلال آخر ثلاثة أشهر إلى اتجاه هبوطي قصير المدى.

آخر 6 أشهر (6M)

• القيمة: 0.62%

• التعريف: يقيس الأداء خلال آخر ستة أشهر.

• الشرح: يوضح كم زادت أو نقصت قيمة استثمارك خلال الستة أشهر الأخيرة.

• الفائدة: يساعد في تقييم الأداء متوسط الأجل للسهم. الزيادة الطفيفة بنسبة 0.62% تشير إلى استقرار نسبي على المدى المتوسط.

من بداية السنة حتى الآن (YTD)

• القيمة: 3.54%

• التعريف: يقيس الأداء منذ بداية السنة حتى الآن.

• الشرح: يوضح كم زادت أو نقصت قيمة استثمارك منذ بداية السنة حتى الآن.

• الفائدة: يساعد في تقييم الأداء السنوي بشكل جزئي. الزيادة بنسبة 3.54% تشير إلى أداء إيجابي منذ بداية السنة.

سنة واحدة (1Y)

• القيمة: 7.33%

• التعريف: يقيس الأداء خلال السنة الأخيرة.

• الشرح: يوضح كم زادت أو نقصت قيمة استثمارك خلال السنة الأخيرة.

• الفائدة: يساعد في تقييم الأداء السنوي الكامل. الأداء الإيجابي بنسبة 7.33% خلال السنة الأخيرة يشير إلى تحسن في القيمة الاستثمارية على المدى السنوي.

3 سنوات (3Y)

• القيمة: 25.86%

• التعريف: يقيس الأداء خلال آخر ثلاث سنوات.

• الشرح: يوضح كم زادت أو نقصت قيمة استثمارك خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

• الفائدة: يساعد في تقييم الأداء طويل الأجل للسهم. الزيادة الكبيرة بنسبة 25.86% تعكس نموًا قويًا وثابتًا على مدى السنوات الثلاث الماضية.

منذ التأسيس (Incep.)

• القيمة: 25.86%

• التعريف: يقيس الأداء منذ بداية الاستثمار.

• الشرح: يوضح كم زادت أو نقصت قيمة استثمارك منذ البداية.

• الفائدة: يساعد في فهم الأداء العام للسهم منذ نشأته. نفس النسبة تشير إلى أن الأداء على مدى السنوات الثلاث الماضية يعكس الأداء منذ التأسيس، مما يشير إلى استقرار في النمو.

العوائد الدورية (Periodic Returns)

نسبة شارب (Sharpe Ratio)

• القيمة: 1.22

• التعريف: يقيس العائد بالنسبة للمخاطر المتخذة.

• الشرح: يوضح كم عائد تحصل عليه مقابل كل وحدة من المخاطر التي تتخذها.

• الفائدة: يساعد في مقارنة استثمارات مختلفة بناءً على عوائدها ومخاطرها. نسبة شارب البالغة 1.22 تعني أن سهم سالك يحقق عوائد جيدة مقابل المخاطر المتخذة، مما يشير إلى إدارة فعالة للمخاطر.

متوسط العائد (Mean)

• اليومي: 31.28%

• الشهري: 23.46%

• السنوي: 12.04%

• التعريف: يقيس متوسط العائد خلال فترة معينة.

• الشرح: يوضح كم تكسب في المتوسط خلال فترة محددة (يوم، شهر، سنة).

• الفائدة: يساعد في فهم الأداء العام للسهم. متوسط العائد اليومي المرتفع يشير إلى أداء جيد في الأيام التي تشهد نشاطًا.

تحليل أسعار البيتكوين لشهر مايو 2024

التقلب (Volatility)

• اليومي: 25.74%

• الشهري: 19.42%

• السنوي: 12.02%

• التعريف: يقيس مدى تذبذب العائد.

• الشرح: يوضح مدى تغير العائد على الاستثمار بمرور الوقت.

• الفائدة: يساعد في تقييم استقرار العوائد وفهم مستوى المخاطر. التقلب اليومي المرتفع يشير إلى أن السهم قد يشهد تقلبات كبيرة خلال الأيام، بينما التقلب السنوي الأقل يشير إلى استقرار نسبي على المدى الطويل.

الانحراف (Skew)

• اليومي: 0.69

• الشهري: 0.21

• التعريف: يقيس عدم التماثل في توزيع العوائد.

• الشرح: يوضح إذا كانت العوائد تميل إلى أن تكون أكبر أو أقل من المتوسط.

• الفائدة: يساعد في فهم اتجاه التوزيع (أرباح أكبر أو خسائر أكبر). الانحراف الإيجابي يشير إلى أن هناك ميلاً نحو الأرباح الكبيرة.

التفرطح (Kurtosis)

• اليومي: 2.38

• الشهري: -0.87

• التعريف: يقيس حدة أو تسطح التوزيع.

• الشرح: يوضح مدى وجود العوائد الكبيرة جدًا سواء كانت أرباحًا أو خسائر.

• الفائدة: يساعد في فهم احتمالية حدوث تقلبات كبيرة في العوائد. التفرطح اليومي العالي يشير إلى وجود قِمم حادة وذيلين سميكين، مما يعني وجود عوائد كبيرة جدًا سواء كانت أرباحًا أو خسائر.

التراجعات (Drawdowns)

أقصى تراجع (Max Drawdown)

• القيمة: -16.37%

• التعريف: يقيس أكبر نسبة خسارة من قيمة الاستثمار.

• الشرح: يوضح أكبر خسارة تعرض لها استثمارك في أي وقت.

• الفائدة: يساعد في فهم مستوى المخاطر القصوى التي يمكن أن يواجهها الاستثمار. أقصى تراجع بنسبة -16.37% يشير إلى أن الاستثمار قد شهد انخفاضًا كبيرًا في فترة معينة، مما يساعد المستثمرين على تقييم مدى تحمل المخاطر.

متوسط التراجع (Avg Drawdown)

• القيمة: -3.40%

• التعريف: يقيس متوسط نسبة الخسارة خلال فترات التراجع.

• الشرح: يوضح الخسارة المتوسطة خلال فترات الانخفاض في قيمة الاستثمار.

• الفائدة: يساعد في تقييم الخسائر المعتادة والمتكررة. متوسط التراجع بنسبة -3.40% يشير إلى أن الاستثمارات تعاني من خسائر معتدلة بشكل متكرر.

عدد الأيام (# Days)

• القيمة: 17.96

• التعريف: يقيس عدد الأيام التي استغرقتها فترة التراجع.

• الشرح: يوضح كم يوماً استغرق الاستثمار للتعافي من أكبر تراجع.

• الفائدة: يساعد في فهم مدة تأثير التراجعات على الاستثمار. الاستمرار في التراجع لمدة 17.96 يوم يشير إلى فترة زمنية تحتاجها الاستثمارات للتعافي من الخسائر الكبيرة.
  

معلومات إضافية (Misc.)

متوسط الشهر الصاعد (Avg. Up Month)

• القيمة: 5.71%

• التعريف: يقيس متوسط العائد خلال الأشهر التي ارتفع فيها الاستثمار.

• الشرح: يوضح كم كان العائد في الأشهر الجيدة.

• الفائدة: يساعد في فهم أداء السهم في أفضل حالاته. متوسط العائد الشهري الإيجابي بنسبة 5.71% يشير إلى أن الأشهر الجيدة تشهد أداءً قويًا.

متوسط الشهر الهابط (Avg. Down Month)

• القيمة: -3.20%

• التعريف: يقيس متوسط العائد خلال الأشهر التي انخفض فيها الاستثمار.

• الشرح: يوضح كم كان الخسارة في الأشهر السيئة.

• الفائدة: يساعد في فهم أداء السهم في أسوأ حالاته. متوسط الخسارة الشهرية بنسبة -3.20% يشير إلى أن الأشهر السيئة تشهد خسائر معتدلة.

نسبة الأشهر الصاعدة في السنة (Up Year %)

• القيمة: 100%

• التعريف: يقيس نسبة الأشهر التي ارتفع فيها الاستثمار خلال السنة.

• الشرح: يوضح كم عدد الأشهر التي كان فيها العائد إيجابي.

• الفائدة: يساعد في فهم مدى استمرارية الأداء الإيجابي للسهم. نسبة 100% تشير إلى أن جميع الأشهر خلال السنة شهدت أداءً إيجابيًا، مما يعكس استقرارًا في النمو.

نسبة الصعود في 12 شهر (12m Up %)

• القيمة: 100%

• التعريف: يقيس نسبة الأشهر التي ارتفع فيها الاستثمار خلال آخر 12 شهر.

• الشرح: يوضح كم عدد الأشهر التي كان فيها العائد إيجابي خلال آخر 12 شهر.

• الفائدة: يساعد في فهم الأداء المستمر للسهم على المدى القريب. نسبة 100% تشير إلى أن كل شهر من الأشهر الأخيرة كان إيجابيًا، مما يعكس اتجاهًا صعوديًا قويًا.

الخلاصة

يعكس تحليل أداء سهم سالك باستخدام هذه المقاييس المالية الرئيسية قدرة السهم على تحقيق عوائد جيدة مع تحمل مخاطر معتدلة. العوائد السنوية والدورية تشير إلى نمو مستقر وقوي على المدى الطويل، بينما تعطي التراجعات والتقلبات فكرة عن مستوى المخاطر ومدى قدرة السهم على التعافي من الفترات السلبية. نسبة شارب العالية والاتجاه الإيجابي في معظم الأشهر تعكس إدارة فعالة للاستثمار وتوجهًا صعوديًا مستمرًا.

من خلال فهم هذه المقاييس واستخدامها بشكل صحيح، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تزيد من فرص النجاح في تحقيق أهدافهم المالية.